中證協(xié)發(fā)布《證券公司壓力測試指引(2023年修訂)》

中新網7月21日電 題：中證協(xié)發(fā)布《證券公司壓力測試指引(2023年修訂)》

中新財經記者 陳康亮

【資料圖】

中國證券業(yè)協(xié)會(下稱中證協(xié))21日發(fā)布消息稱，為進一步健全證券行業(yè)壓力測試機制、完善證券行業(yè)壓力測試規(guī)范準則，促進證券公司提升壓力測試工作水平，提高風險防控的主動性和前瞻性，中證協(xié)對《證券公司壓力測試指引》(下稱《指引》)進行了修訂，《指引》自發(fā)布之日起施行。

本次修訂要求證券公司進一步提高對壓力測試工作的重視程度，審慎判斷風險因素，細化風險傳導模型，健全常態(tài)化壓力測試機制，加強壓力測試在風險管理中的實際運用，切實提升壓力測試對各類風險的預測、預警、預防能力。

修訂后的《指引》共分六章，三十二條，修訂的主要內容包括：一是提高壓力測試的審慎性和精細化程度，優(yōu)化壓力測試計量方法，對模型驗證、評估，情景設定檢查回顧提出要求。

二是深化完善壓力測試結果報告和應用，要求證券公司重視壓力測試的成果轉化，確保測試結果的有效運用，根據監(jiān)管要求調整證券公司年度綜合壓力測試報送要求，加強壓力測試文檔管理。

三是健全常態(tài)化壓力測試機制，健全壓力測試觸發(fā)機制，優(yōu)化調整主動觸發(fā)情景，提高壓力測試的前瞻性和有效性。

四是加強對壓力測試的保障機制，由中證協(xié)組建專家組對行業(yè)壓力測試工作方案提出建議，增加子公司、分支機構、其他相關部門根據自身業(yè)務和管理需要自主開展壓力測試的工作要求。

五是加強壓力測試工作自律管理，中證協(xié)對證券公司壓力測試落實執(zhí)行情況進行評估和檢查，證券公司未按要求履行壓力測試職責的，中證協(xié)可以要求證券公司重新測算或實施自律措施。

六是新增《證券公司壓力測試案例參考》，從壓力情景設定、壓力測試傳導機制和反向壓力測試三大方面給出壓力測試風險參數(shù)設定及風險傳導方法，供各公司參考。

中證協(xié)表示，下一階段將做好規(guī)則的解讀培訓工作，推廣行業(yè)壓力測試優(yōu)秀實踐案例。根據《指引》進一步完善行業(yè)壓力測試工作方案，組織證券公司開展年度壓力測試，壓實壓力測試工作在評估行業(yè)整體風險和公司經營決策方面的重要作用，強化風險管理能力，為行業(yè)長期穩(wěn)定健康發(fā)展夯實基礎。(完)

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